11月14日：沈微炜
发布时间：2016-11-13 浏览量：5493
11月14日：沈微炜：当数量金融遇到人工智能：一个投资组合的视角
报告题目：当数量金融遇到人工智能：一个投资组合的视角
报告人：沈微炜 美国GE全球研发中心资深研究员
主持人：张伟
时间：11月14日 13:30-14:30
地点：中北校区数学馆201
报告人简介：
沈微炜博士现任美国GE全球研发中心资深研究员，兼任华东师范大学客座副教授。他於2006年获得中国科学技术大学物理学士学位，并分别於2008年和2013年获得哥伦比亚大学应用物理硕士和应用数学博士学位。他的研究兴趣主要包括投资组合优化，风险管理，计算金融以及人工智能在金融领域的应用。他的成果主要发表在AAAI，IJCAI和IJTAF等人工智能和数量金融的顶级会议论文集和期刊上，2016年获得GE全球研发中心的Dushman Award。沈微炜博士为多家金融公司数量顾问，在2011年和2013年分别为Barclays Capital（巴克莱资本）和Bloomberg LP（美国彭博资讯公司）的高级数量分析师，从事奇异利率期权，交叉货币互换契约，以及存在抵押品和不同利率时Black-Scholes期权定价理论等衍生品的数量分析和理论研究。
报告介绍：
当人工智能在学术界和工业界取得了前所未有的成功时，数量金融如何才能抓住那些新技术进而深化其科研是一个得到广泛关注的议题。但是，前者的成功主要显示在数据驱动的应用之中，而后者依然是由精细的金融模型为主导，通过有力的模型约束在充满高噪声的市场环境中获取有效信息。故而，两者无间的协作将并非易事。不过，在新科学的快速开疆拓土中，驱动进展和关注的通常反而是那些刚开始不能很容易直接应用新工具的问题和领域。所以，我们认为，通过这新一轮的由人工智能发起的创新，不但一些长期存在的金融问题可能被解决，而且人工智能本身也将得到丰富。在这个报告中，我们先深思那些在应用人工智能到数量金融时遇到的困难和挑战，再回顾一些两者成功结合的案例，最后通过我们在投资组合这个金融问题上的一系列的工作来展示我们在这个理念上的努力。
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